Se volete includere il controllo player nei vostri progetti .net come indicato qua, conviene rimuovre, se l'avete installata, dalla GAC la primary interop assembly della versione 9 se no appena referenziate la Wmp.dll vi beccate la pia della 9.
gacutil /u wmppia
nell'SDK della 10 cè un esempio abbastanza completo sia vb che cs