Per eseguire una certa operazione al termine di una procedura di setup creata con Visual Studio (ad esempio avviare il programma appena installato), è necessario definire una Custom Action, come mi ha suggerito il grande Mauro Servienti. Tuttavia, se si prova ad eseguire il setup dopo aver aggiunto la Custom Action alla fase di Commit, al termine dell'installazione si ottiene un messaggio di errore del tipo: Could not find MyAction.InstallState. La spiegazione al problema e la sua soluzione sono riportati in questo post.