Pare che il problema colpisca ancora una volta le immagini di un sito web. In pratica la funzionalità "Salva immagine con nome..." elimina l'ultima estensione riscontrata in presenza della proprietà "Nascondi estensioni per i tipi di file sconosciuti". Potenzialmente, quindi, un file "immagine.hta.gif" diventa "immagine.hta", un file potenzialmente pericoloso per il sistema ospitante (compreso WinXP SP2).
I file HTA sono in pratica delle pagina HTML contenenti script che possono essere eseguiti senza sottostare ai vincoli di protezione del browser.
Fonte: http://www.jugo.it/modules.php?name=News&file=article&sid=355