Usando Blend ho notato una "piccola" differenza di comportamento tra WPF e le applicazioni Winform in presenza di eccezione non gestita.
Immaginiamo di avere un Windows Form con un pulsante con al suo interno associato a questo questo codice:.

   1:  private void button1_Click (object sender, EventArgs e)

   2:     {

   3:      int[] data = new int[2];

   4:      data[3] = 42;

   5:     }

Compilando e lanciando l'eseguibile otterremo la solita finestra che tutti conosciamo:

Facciamo la stessa cosa con un applicazione WPF, ecco cosa appare...  la cosa diverte è che MSDN indica che in questi casi dovrebbe accadere questo: "By default, Windows Presentation Foundation (WPF) catches unhandled exceptions, notifies users of the exception from a dialog box (from which they can report the exception), and automatically shuts down an application".

Onde evitare "brutte figure" è quindi consigliabile, oltre ad una corretta gestione e prevenzione delle eccezioni, implementare un gestore globale delle eccezioni agendo sul file App.Xaml e relativo codebehind.
Use esempio è indicato di seguito.

   1:  <Application

   2:    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

   3:    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

   4:    x:Class="VariousTest.App"

   5:    StartupUri="Window1.xaml" DispatcherUnhandledException="OnAppException" >    

   6:  </Application>

   1:  public partial class App: System.Windows.Application

   2:    {

   3:      void OnAppException (object sender, DispatcherUnhandledExceptionEventArgs e)

   4:      {

   5:       MessageBox.Show(e.Exception.Message);

   6:       e.Handled = true;

   7:      }

   8:    }