Alcuni controlli di WPF, come DataGrid o più semplicemente come ListBox, implementano la virtualizzazione della User Interface, che in parole povere è quel meccanismo che consente a WPF di elaborare i soli elementi che sono visibili nel controllo virtualizzato.
Purtroppo altri controlli, come il ComboBox, non prevedono di default l'uso della virtualizzazione, probabilmente perchè solitamente il numero di Items non è elevato. Ma ci sono casi in cui la virtualizzazione è desiderabile anche con il ComboBox, come ad esempio l'elenco dei Fonts disponibili.
Ho trovato un post di Kirupa Chinnathambi veramente semplice e ben fatto che spiega cos'è la UI Virtualization e come modificare il componente ComboBox affinchè la usi.
Un'ennesima riprova di come WPF sia un framework fantastico!