Avete presente Global.asax nelle applicazioni ASP.NET?, bene, quando create un applicazione Windows Forms in Whidbey viene automaticamente creato un file MyEvents.vb il quale contiene gli eventi "Tipici" di un applicazione Win32 quali Startup, ShutDown, StartupNextInstance...
Trovate altri dettagli in questo blog.

Qualche info aggiuntiva:
Gli eventi si trovano nella classe parziale Application all'interno del namespace My, la classe Application eredita da System.Windows.Forms.WindowsFormsApplicationBase che, udite udite, non si trova in System.Windows.Forms ma in Microsoft.VisualBasic (e non e' documentata al momento nella CTP di Maggio).

Che significa questo?
1-Che questa feature e' disponibile solo in VB (e se data un occhiata a WindowsFormsApplicationBase noterete parecchie cose interessanti tipo StartupForm, EnableVisualStyles...)

2-Che se volete usare questa feature in C# dovete referenziare Microsoft.VisualBasic ;-)