Il potentissimo controllo di Microsoft ha qualche difettuccio sul sorting. Io in genere, utilizzo un DataTable come DataSource. Nella griglia è integrato un meccanismo di sorting interno che, a quanto pare, funziona solo quando è specificato il DataSourceID, cioè l'ID del controllo che fa da DataSource.
Che peccato! Ho visto con il Reflector che probabilmente si potrebbero sfruttare le proprietà SortExpression e SortDirection anche con un source di tipo datatable o dataset... Ho contattato Microsoft anche perchè dalla documentazione si capisce diversamente.
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