Visto che ogni volta che ci casco non me lo ricordo mai, e visto che potrebbe essere utile anche ad altri, lo pubblico qui...
Se cercate di installare SQL 2005 attraverso Remote Desktop e avete il CD sul PC locale e non remoto, non provate a far montare i dischi locali sulla macchina remota automaticamente.
L'alias \\tsclient\disco\etc... non funziona con il setup di SQL.
La soluzione che ho usato per evitare di copiare qualche centinaio di Mb per mezza italia è stata quella di usare "Map Network Drive" sul sistema remoto puntando alla condivisione del CD sulla macchina locale.
A questo punto è andato tutto alla perfezione. Good Luck! 